🐢 터틀 트레이딩 핵심 요약
1. 포지션 사이징 (Unit 설정)
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핵심 철학: “얼마를 사느냐”가 아니라 **”손절 시 얼마를 잃느냐”**를 통제한다.
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공식: 1 Unit = (총 자산 X 0.01) / N(ATR)
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의미: 주가가 평소 움직임(N:ATR)만큼만 반대로 가도 내 자산의 **딱 1%**만 줄어들도록 머릿수(수량)를 맞추는 작업입니다.
2. 진입과 추가 매수 (피라미딩)
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1차 진입: 20일 신고가 돌파 시 1 Unit 매수.
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추가 진입: 매수가 대비 +0.5N상승할 때마다 1 Unit씩 추가 (최대 4 Units).
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특징: 가격이 오를수록 투입 금액은 커지지만, 이미 수익이 난 상태에서 비중을 싣는 **’이기는 싸움’**에 베팅하는 것입니다.
3. 리스크 관리 (손절)
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원칙: 항상 최신 진입가 대비 -2N 지점에서 전량 손절.
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동적 관리: 새로운 Unit을 추가할 때마다 기존 Unit들의 손절가도 함께 위로 올립니다.
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최대 손실: 4차 진입까지 완료 후 손절 시, 내 전체 자산의 **약 5%**를 잃게 설계되어 있습니다.
4. 수익 실현 (청산)
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원칙: 10일 최저가를 하향 돌파할 때 전량 매도.
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철학: “꼭대기에서 파는 것은 불가능하다.” 추세가 완전히 꺾인 것을 확인(10일간의 저점 이탈)하고 나올 때 가장 큰 추세를 온전히 먹을 수 있습니다.
실제 주식 시장의 상황을 가정해서, 내 자산이 1,000만 원인 투자자가 삼성전자를 매매한다고 생각하고 시나리오를 짜보겠습니다.
이해를 돕기 위해 수치는 조금 단순화했습니다.
0. 매매 준비 (Unit 계산)
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총 자산: 1,000만 원 (1% 리스크 금액 = 10만 원)
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현재 N값(ATR): 2,500원
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1 Unit 수량: 100,000원 / 2,500원 = 40주
1. 단계별 진입과 손절가 세팅
주가가 20일 신고가인 70,000원을 돌파하며 상승 추세를 타는 상황입니다.
| 구분 | 진입 시점 | 진입가 | 매수 수량 | 투입 금액 | 손절가 (모든 Unit 공통) |
| 1차 진입 | 20일 신고가 돌파 | 70,000원 | 40주 | 280만 원 | 65,000원 (-2N) |
| 2차 진입 | 70,000 + 1,250(0.5N) | 71,250원 | 40주 | 285만 원 | 66,250원 (상향) |
| 3차 진입 | 71,250 + 1,250(0.5N) | 72,500원 | 40주 | 290만 원 | 67,500원 (상향) |
| 4차 진입 | 72,500 + 1,250(0.5N) | 73,750원 | 40주 | 295만 원 | 68,750원 (최종) |
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총 보유 수량: 160주
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총 투자 금액: 1,150만 원 (내 자산 1,000만 원을 넘겼으므로, 이 경우 신용을 쓰거나 처음부터 Unit 크기를 줄여야 함)
2. 최악의 시나리오: 4차 진입 후 ‘손절’ 발생
4차 진입까지 마쳤는데 갑자기 악재가 터져 주가가 급락, 최종 손절가인 68,750원을 건드렸을 때의 실제 손실액 계산입니다.
| 진입 차수 | 매수가 | 손절가 | 1주당 손실 | 수량 | 총 손실액 |
| 1차 Unit | 70,000원 | 68,750원 | -1,250원 | 40주 | -50,000원 |
| 2차 Unit | 71,250원 | 68,750원 | -2,500원 | 40주 | -100,000원 |
| 3차 Unit | 72,500원 | 68,750원 | -3,750원 | 40주 | -150,000원 |
| 4차 Unit | 73,750원 | 68,750원 | -5,000원 | 40주 | -200,000원 |
| 합계 | 160주 | -500,000원 |
📊 손실 결과 요약
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총 손실액: 50만 원
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내 자산 대비 손실률: 5% (1,000만 원 중 50만 원)
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직관적 이해: 1 Unit이 N(ATR)만큼 깨질 때마다 자산의 1%씩 사라지는데, 총 손실 합계가 5N(1,250 + 2,500 + 3,750 + 5,000 = 12,500 = 5 x 2,500)이므로 정확히 **5%**가 깨진 것입니다.
3. 최고의 시나리오: 추세 폭발 후 ‘수익 실현’
주가가 손절가를 건드리지 않고 계속 올라서 90,000원을 찍었습니다. 이때 ’10일 최저가’가 85,000원까지 따라 올라왔다고 가정해 봅시다.
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매도 가격: 85,000원 (전량 매도)
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수익 계산:
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1차(70,000원): +15,000원 × 40주 = 60만 원
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2차(71,250원): +13,750원 × 40주 = 55만 원
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3차(72,500원): +12,500원 × 40주 = 50만 원
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4차(73,750원): +11,250원 × 40주 = 45만 원
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총 수익액: +210만 원
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내 자산 대비 수익률: +21%
💡 요점 정리
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손실은 짧게: 아무리 4차까지 “불타기”를 해도, 미리 정해둔 수학적 손절선 덕분에 내 원금의 5% 이상은 절대 깨지지 않습니다.
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수익은 길게: 추세가 터지면 내 자산의 100%가 넘는 비중(위 예시에선 1,150만 원)이 실려 있기 때문에, 주가가 20%만 올라도 전체 자산은 21%나 늘어나는 마법이 일어납니다.